Vous investissez un certain capital en deux actions de rendements respectifs X et
Y, supposés indépendants. Leurs risques sont donnés par les variances respectives V(X) = 30 et
V(Y) = 50. Afin de minimiser le risque vous investissez :
1) 75% en X et 25% en Y
2) 66.7% en X et 33.3% en Y
3) 62.5% en X et 37.5% en Y
4) tout en X
5) autre
Il s’agit d’un QCM et je n’arrive pas à résoudre, pouvez-vous m’aider svp ?
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